金融市場風控執行

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我們運用『總體經濟投資組合模組』每日追蹤全球資本市場變化,並同步設計以『計量避險模組』以及『動量交易模組』追蹤金融市場波動。

三層次三模組的資本市場風險控制模型設計中,我們試圖讓客戶享有資本市場增值的機會(計量避險模組),以及資本市場波動中每次交易的機會(動量交易模組),交叉運用時,亦產生分批布局的機制,適合客戶總部位管理與配置執行。

針對上述『計量模型』交叉運用,我們採行五分位法進行機械式投資交易管理,將『計量模型』產生的買賣點訊號,運用於『多空對沖投資組合管理L/S Strategy Management Portfolio』、『多重策略投資組合管理- Multi-Strategy Management Portfolio』、『全球宏觀管理投資組合-Global Macro Management Portfolio』三種投資交易管理策略中。

最新投資投資組合管理績效

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2015/04

『多空對沖投資組合管理L/S Strategy Management Portfolio』

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2015/04

『多重策略投資組合管理- Multi-Strategy Management Portfolio』

下載

2015/04

『全球宏觀管理投資組合-Global Macro Management Portfolio』

下載

自2011年以來 『計量模型』程式交易買賣套用於MSCI全球世界指數示意圖

計量模型產生之買賣點訊號能執行於全球金融市場?

為了協助投資人進行全球各種基金管理,我們運用三種模型追蹤全球金融市場,『總體經濟投資組合模組』:為了避免個別經濟體自身內部之因素,我們不採行單一市場歷史資料進行計量分析統計,而以精宏投顧自2006年以來即實施的總體經濟投資組合進行量化統計,試圖讓統計之資料能最貼近全球資本市場線,讓資本市場線能呈現正斜率

頻繁交易是否徒增成本且耗盡心力?

為此,我們推出『計量避險模組』與『動量交易模組』同步監控市場波動。 『計量避險模組』目的:追蹤市場波段式的波動,試圖讓客戶享有資本市場增值的機會。

『動量交易模組』目的:追蹤市場變動中的乖離,試圖掌握資本市場波動中,每次交易的機會。

上述三種投資管理策略,亦同步運用精宏投顧『三層次三模組』訊號,進行投資組合管理;在同一市場下,產生不同權重的布局、交易行為,結果也不同。

計量模型產生之買賣點訊號能否執行於各個市場?

將計量模型產生之訊號標註於加權股價指數,整體而言賣出訊號價位若高於前期買進訊號,長期而言就能強化原標的績效。(請參閱動量交易模型程式交易加權股價指數)。

欲了解『計量避險模型』與『動量交易模型』之實績,請點選下列鏈結

 

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