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『動量交易模組』設計的目的,同是運用總體經濟投資組合模組的追蹤市場值設計,但鑑於資本市場盤整時間居多,調整為較為敏感的小區間,提供投資人擇時交易、以及大部位分批切入市場的工具,和『計量避險模組』相比,交易頻率明顯增高。

動量交易模型目前實績

下表以「台灣加權股價指數」與「Nasdaq綜合指數」為例,套用至精宏『動量交易模型』中的最近一次週轉績效與2011年至今累計報酬實績。

  最近一次週轉績效 2011年至今動量交易累計

報酬實績

交易日期 買入 賣出
2013年10月14日 2013年12月4日
台灣加權股價指數 8273.96 8418.00 79.39%
1.74%
Nasdaq 綜合指數 3815.28 4038.00 21.80%
5.84%

2011/1/3~2011/9/24『動量交易模型』29次買賣循環平均效能

「動量交易模組」運用於各類標的之績效回測統計

投資標的

獲利

損失

每次交易預期報酬

機率

投報率

機率

投報率

加權指數

83%

2.66%

17%

-1.54%

1.95%

NASDAQ

66%

3.83%

34%

-2.19%

1.78%

台塑

66%

4.38%

34%

-2.38%

2.08%

中鋼

66%

3.67%

34%

-2.12%

1.70%

台積電

86%

3.51%

14%

-2.36%

2.69%

第一金

72%

4.24%

28%

-4.87%

1.69%

 

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