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鄭琮寰:大數據預測 優化決策效果

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07 經濟日報 蔡穎青

 

金融科技(FinTech)當今最時髦的名詞:大數據,讓人聽了又愛又怕!愛的是各行各業侃侃而談、到處充斥,但大數據到底會產生什麼衝擊?卻又一知半解,精宏金融科技執行長鄭琮寰指出,以大數據用來做判斷依據,其特色和人為相比,具有更穩定、更能持續的特色,對商業的決策流程中,能更迅速而精準,所以大數據成為新的顯學。

要搬家的時候,總是會看看農民曆找日子;農夫耕耘時,參考節氣也是必要的一環,這些依據哪裡來?或也是經驗累積成為大數據,形成執行的依據。

大數據的概念早已存在,大數據集以往企業內部的資料分析、商業智慧、統計應用之大成。而今隨著數位化、通訊網絡發達,現在運用上更演變為:企業思維的競爭、新商業模式的設計,讓過去的資料分析,進化到對未來的預測。

證券金融有龐大的數據歷史與技術發展 為何還得發展數據科技?

鄭琮寰說,技術分析也是大數據應用的一環,但也常聞指標鈍化、或執行不易等問題,使得懂得相關技術的投資人,在資本市場也不見得有明顯斬獲。

鄭琮寰指出,證券資本市場的特質是什麼?過多的資訊、低進出障礙,這兩點,讓投資人做對了、賺不多;做錯了、原策略容易陷入無所依循。所以過高頻率的交易、以及鈍化的技術指標,難以從資本市場的波動中獲利。

為瞭解決這個問題,精宏金融科技將長年執業累積的國際金融數據計量分析,從統計上(信賴區間)萃取股市最可能的波動的區間,制定了『股市紅綠燈』---紅燈停、綠燈行---,以大數據預測全球股市漲跌活動,賺取最可能的波動區間產生的資本利得。有以下好處:1.濾除市場過多雜訊動搖心念 2.停損停利執行風險管理3.紀律持行才能賺取資本利得。

全球產業普遍進入成熟期,供應鏈競合也白熱化,低利率環境又使資金靈敏效率,過去長抱成長型股票的策略如今漸顯疲態,波動輪動迅速成為現今資本市場的特色。

隨著金融科技的發展,以大數據統計分析、預測常規性的波動,搭配製訂的投資策略,恐是現今投資理財市場必備的技術。大數據波動管理,恐也是繼尋找明牌後,更為務實的一種交易管理策略。

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